مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک

فرمت فایل
word
حجم فایل
104kb
تعداد صفحات
27
مولفه
دسته بندی
مبانی نظری و پیشینه مدیریت
۵,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک

 

مقدمه

مفهوم ریسک

۲-۱-۲- مدیریت ریسک

۲-۲- ارزش در معرض ریسک

۲-۲-۱- دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR)

۲-۲-۲- سطح اطمینان و افق زمانی

۲-۸- سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین

 مقدمه

سرمایه‌گذاران به‌ هنگام اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری به ‌طور همزمان ریسک و بازده حاصل از گزینه‌های سرمایه‌گذاری را مد نظر قرار می‌دهند. این دو بعد سرمایه‌گذاری یعنی ریسک و بازده اگر نگوییم که تنها ابعاد تأثیر‌گذار در زمینه تصمیمات سرمایه‌گذاری هستند، بدون شک مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند. در واقع آنچه که از آن به‌ عنوان رفتار عاقلانه[۱] تعبیر می‌شود، چیزی جز توجه صرف به این دو بعد به ‌هنگام تجزیه و تحلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیست. در ادبیات مالی و اقتصادی به‌ وضوح عنوان می‌شود که فرد عاقل کسی است که به دنبال دست‌یابی به سطح معینی از بازده با تحمل حداقل ریسک ممکنه است. به ‌عبارتی دیگر وی خواستار دستیابی به حداکثر بازده در سطح معینی از ریسک می‌باشد. بنابراین ریسک جزء جدانشدنی بازده است و نمی‌توان در مورد بازده سرمایه‌گذاری بدون توجه به ریسک مترتب بر آن صحبت نمود. به بیانی دیگر ریسک صفت بازده است و نمی‌توان هیچ موصوفی را صرف‌نظر از صفتش تشریح نمود. عکس این مطلب نیز دارای اعتبار است یعنی نمی‌توان هیچ صفتی را بدون توجه به موصوفش مورد بررسی قرار داد. دقیقاً به همین دلیل است که مدل‌های موجود برای تشریح بازده دارایی‌ها با مدل‌ها ریسک بازده دارایی‌ها تکمیل می‌گردند و مدل‌های ریسک، دارای جزء بازده می‌باشند. اگر ریسک و بازده یک دارایی را با عنوان متغیر مد نظر قرار دهیم، به تفاوت عمده‌ای میان این دو متغیر دست می‌یابیم. بازده یک متغیر کمی و ریسک یک متغیر کیفی است. بدیهی است که اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل متغیرهای کمی به مراتب ساده‌تر از متغیرهای کیفی است. اندازه‌گیری یک کیفیت و بیان آن در قالب یک کمیت کاری بس چالش‌برانگیز و مستلزم دقت و تلاشی وصف‌ناپذیر است.

[۱]– Rational Behaviour

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.